Robert F. Engle - Nobelova cena za ekonomii 2003

Země:

Spojené státy americké

Nobelova cena:

Vyvinutí metod analýzy ekonomických časových řad vykazujících časově podmíněnou volatilitu (společně s Clivem W. J. Grangerem).

Popis osobnosti:

Narodil se 10. listopadu roku 1942 v New Yorku. Původně se věnoval fyzice, kterou vystudoval Williams College, jakož i Cornell University. Na této univerzitě obdržel taktéž titul doktora, ovšem ten už má z ekonomie. Od roku 1969 celkem pět let působil na MIT a posléze přešel na Kalifornskou univerzitu. Zároveň šlo o zásadní etapu jeho života, protože právě zde se potkal s druhým laureátem Nobelovy ceny – Clivem W. J. Grangerem. Oba dva spolupracovali na řešení společných zájmových odborných témat, a to po dobu pětadvaceti let. Zajímavostí může být, že také obývali stejnou kancelář.

Svou klíčovou práci napsal na prestižní britské London School of Economics. V ní usiloval o nalezení řešení, jak je možné docílit snížení rizika pro investory při nepravidelných fluktuacích na finančních trzích. Prostřednictvím statistických metod stanovil velmi komplikované, avšak zároveň maximálně prakticky využitelné vzorce takzvané volatility finančních trhů. Své průkopnické statistické metody se mu podařilo rozpracovat ve více než 100 odborných statí a čtyřech publikacích. Dočkal se ocenění zejména za svůj koncept ARCH. Ten velmi konkrétně zachycuje vlastnosti mnoha časových řad a posléze za vyvinutí metody statistického modelování volatility a časových výchylek. Nutno dodat, že zmiňované modely se velmi rychle staly nepostradatelným nástrojem výzkumníků, bankéřů, či investorů.

Zdroj: 
VOJÍŘ, Stanislav. Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii [online]. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: https://knihovna.vse.cz/nobel/.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Plné znění pravidel pro zpracování osobních údajů. Další informace